【股票与市场组合的相关系数公式】相关内容

  • 股票的相关系数是怎么算出来的

    匿名用户15592评分

    46亿RMB左右

  • 求甲乙两种股票系统性风险大小,求甲乙股票与市场组合的相关系数

    匿名用户676评分

    甲=(10%-4%)/(12%-4%)=0.75
    β乙=(11%-4%)/(12%-4%)=0.875
    r甲=0.75*6%/13.42%=0.3353
    r乙=0.875*6%/7.35%=0.7143

  • 如何计算两个股票的相关系数(correlation)(急)

    匿名用户8030评分

    我不知道如何计算这种系数,抱歉!
    我只想说,这样的比较在实际操作中一点意义都没有。很多大学的教学内容在股市的实际运用中完全是两码事。正因为如此,股神巴菲特退出了当年就读的第一个商学院。

  • 投资组合的相关系数怎么算?

    匿名用户15432评分

    相关系数Pij =0.506。

    相关系数为+1意味着完全正相关,相关系数为一1则意味着两种资产的收益率的变动方向完全相反。相关系数为0说明两种资产的收益率之间没有线性关系,即在统计上不相关。

    银行的收益率与沪深300指数的收益率之间的相关系数是Pij =0.69是显著的,而且数值比较高,说明银行和沪探300这两种资产之间具有很强的正相关性。

    风险和收益率相同,相关性的变化对资产组合的影响。考虑第一种情况,两种资产的预期收益和预期收益的标准差相等。

    扩展资料:

    注意事项:

    1、基金组合创造胜局。构建基金组合不亚于建立合作团队,每个成员者要有各自优势,胡乱拼法肯定不行。不同类型的基金有不同的风险级别, 而收益和风险通常是成正比的,因此,在构建的基金组合中,需合理平衡各类型基金的投资比例。

    2、此外组合中的基金要尽量避免选择同一家基金公司/基金经理管理的基金,也要避免相同类型风格/操作理念的基金,因为这些都会增加基金组合的风险。

    3、正确的组合方式很重要。在不同类型基金间进行组合时,通常会考虑权益类资产、固定收空类资产以及类资产3种。

    参考资料来源:百度百科-投资组合理论

  • 证券A的标准差为20%,其与市场组合的相关系数为0.9,市场组合的标准差为12%,A证券的贝塔值是多...

    匿名用户660评分

    cao!我也不会,算了一下午了,就是不会!!!!

  • 股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式

    匿名用户8158评分

    假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下,如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设投资于风险证券组合的比例(投资风险证券组合的资金/自有资金)为Q,那么1-Q为投资于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示,风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示,因为无风险资产报酬率是不变的,所以其标准差应等于0,而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性,即相关系数等于0。那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为:
    rP = Qr风 +(1-Q)r